打包带厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
打包带厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

量化交易网模式设计开发 量化交易网app开发模式

发布时间:2022-05-12 11:28:57 阅读: 来源:打包带厂家

核心提示:量化交易网app开发解析,(范生:130-0566⑻659微)量化交易网制度开发,量化交易网app开发案例,量化交易网app开发模式,量化交量化交易网app开发解析,(范生:130-0566⑻659微)量化交易网制度开发,量化交易网app开发案例,量化交易网app开发模式,量化交易网app开发制度,量化交易网app开发,量化交易网模式设计开发,量化交易网小程序研发,量化交易网快速达标实现开发

免责声明:此帖来源转载于网络,仅供参考,非平台方,1切与本人无关,本公司专业开发系统,不是要做系统的1律勿扰!!!(看清楚再加)

对机构,他们具有着的系统,很多都是未公然的量化系统。对普通散户,没有程序语言开发能力的散户,是不是也有类似的系统呢?答案是有的,但我就不在这里说了(关注和点赞我才告知你)。

我就汇总1下1些具有专业程序开发能力的散户可以接触到的量化软件。比如像券商花费数百万美元从国外引进的量化交易系统如ApAMA这里就不提了。

真实缘由是,不断有人问我,行者:你自编指数用甚么软件,你这个图怎样出来的,你用甚么回测好几10年数据,你这个XXX你那个XXX烦死。

比较了tradestation,metastock,ninjatrader,TradersStudio,MultiCharts,wealth-lab,RightEdge,openquant等几种多的平台,和国内的交易开辟者、文华财经、易盛和韩国的yestrader。

Tradestation和metastock都有大量的现成代码,使用人较多(其中有很多资格很老或是职业trader),其编程语言相对简单,强项在于开发各种指标很方便,但做Backtesting的功能就比其他弱1些。

其他几种平台都有相对较强的Backtesting功能,各有所长。

OpenQuant,Wealth-Lab5,NinjaTrader,使用C#语言

Wealth-Lab4采取类pascal语言

MultiCharts采取和Traderstation的EZLanguage相兼容的powerLanguage

TradersStudio使用类Basic语言

Amibroker和metaStock比较类似,采取基于数列的formulalanguage,Amibroker的语言介于C和Basic之间,似MT4

相对这些平台AmiBroker有以下这些我比较青睐的优势:

运行速度快。我屡次看到的1些用户说AB是他们使用的软件中速度快的,特别是做Backtesting时的性能,是所有软件中快的。我在VM中装了NinjaTrader和AB,其中NT装入的速度明显慢很多,而且已有几次中途没有响应的情况。AB的装入速度非常快。

数据源极为灵活。这也是我非常喜欢的,目前我已实验了用FXCM,,IB作为数据源,效果都不错。使用AmiQuote下载EOD也非常方便。曾1度犹豫是不是要使用NinjaTrader,但是看到NT的数据源太不灵活了。最少是没有像AmiQuote这样方便的数据。不能使用DDE数据源,所以FXCM或其他的数据源也就不太可能。

作为快速开发和测试环境。我看到1些老手说他们用AB快速地实验很多策略,由于AFL基于数列,所以操作起来比基于。NET的那些语言方便快捷很多。我也看到1些代码的比较,NinjaTrader和Amibroker相比就复杂很多。看到1个老Trader抱怨说NanjaTrader基于C#的语言对非程序员来讲实在是太难。

注:AmiBroker好像是在EOD测试上比较强,不太清楚使用日内数据做测试的情况。更新:V5。2乃至可以在Tick上做backtesting和scanning。

集成接口很方便。今后如果要使用AB生成交易单的话,可以有很多种方法。是不是能发邮件倒是没有注意。

对分析和测试平台的1些斟酌

在网上看了1些其他工具的评估:

NinjaTrader(NT)从其运营的模式看还是和交易商的联系比较密切,数据源不开放是很大的缺点。有人评论说NT的方向是做交易平台,而在开发和测试方面,基于。Net的NT5太耗费资源了。这也是我使用NT5的感觉,每次装入都很慢。NinjaTrader不用斟酌。

Wealth-Lab和RightEdge都是基于。Net和C#的,但Wealth-Lab主要是做测试和实验用,其实不是1个完全的交易平台,数据源,Brokerage,自动交易接口都不是built-in的。而且近Wealth-Lab的美国部份市场被Fidelity收购。WL4和WL5的差别也较大。从这个角度来讲,Wealth-Lab是不用斟酌的。

RightEdge根据评价说是还没有OpenQuant那末全面,所以也暂不斟酌。

OpenQuant是(针对机构)QuantDeveloper的1个零售版(原来是SmartQuantTechnology被QuantHouse收购了)。也是基于。NET和C#的,我看了1下其文档,发现结构组织很好。而且OpenQuant提供头寸,资金控制等方面的功能,并且有Brokage的接口,可以做自动交易。

我看到1个使用Amibroker的Trader说他用Amibroker做快速开发和测试,然后在OpenQuant上面做更细致的分析,部署及交易。看到1些代码,个人感觉代码工作量还是很大的。另附1个人的评论(pastedfrom):

感觉不好使啊。从metaproject工程建立Strategy仿佛太累坠。1套Strategy分成market、entry、exit、money、risk等部份,有点像原版海龟介绍的“market:买卖甚么?entry:什么时候参与?”标准格式。每部份写成1个类似。NET里组件,然后再合成1套Strategy。这有点像TS5。0的情势,不过看上去用纯OOp写Strategy非常地复杂、烦琐、无关的代码特别多。

此款软件面向的对像是程序员或是程序设计爱好者,特别是。NET的程序员。

目前还不肯定今后是不是要评估和斟酌OpenQuant

读后多数人意见以下:

觉得AmiBroker对编程的要求还是比tradestation和metastock要高1些,毕竟功能强了很多。c#的平台来讲是简洁太多了。

比MT4也简洁很多。我原来用MT4就开发了1套框架,但是实验不同的策略时还是不够快捷。

AmiBroker,这个软件数据处理非常快,数据接口齐全,用的人也比较多。个人觉得的缺点,是在全自动交易部份。如果通过IBC与IB互连,进行下单的控制那代码量就比较大。并且比较困难,非要下点苦功。

QD:面向是骨灰玩家级用户。有两种用法:1种直接在QD的界面下面写交易系统,另外一种是利用QD的ApI自己开发属于自己的交易软件。即使是不用QD的人也能够安装下QD,看下QD的帮助文档,对开发交易系统都大有帮助。缺点在于,QD的没有后续的服务(假设你用D版,1般个人都用不起正版。),当Broker的ApI更改,需要修改相干程序的时候就比较麻烦了。QD能够支持IB的顾问账户,但目前还有些问题。

OQ:对IB单独账户跑已成形的交易系统,是再好不过的了。得益于利用事件的处理机制。和QD相比,OQ没有QD灵活,QD功能更强大。

建军节海报设计
教师节海报设计
国庆节海报设计